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2016-FRR Deutsche Prüfungsfragen, 2016-FRR Online Tests

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Die GARP 2016-FRR Certification Exam ist ein anspruchsvolles und umfassendes Programm, das entwickelt wurde, um das Wissen und die Fähigkeiten von Finanzrisiko- und Regulierungsprofis zu testen. Die Zertifizierung wird weltweit anerkannt und gibt den Kandidaten einen Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt. Wenn Sie Ihre Karriere im Bereich des Finanzrisikomanagements oder der Regulierungskonformität verbessern möchten, ist die GARP 2016-FRR Certification Exam definitiv eine Überlegung wert.

Die GARP 2016-FRR-Serie (Financial RISIK und Regulation) ist eine hochspezialisierte Zertifizierungsprüfung für Fachkräfte für Finanzrisikomanagement. Die Prüfung wird vom Global Association of Risk Professionals (GARP) durchgeführt und wird weltweit als Benchmark für Risikomanagement -Fachkräfte anerkannt. Die Garp 2016-FRR-Prüfung deckt eine breite Palette von Themen ab, darunter Finanzrisikomanagement, Vorschriften für die Regulierung und Governance.

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Die GARP 2016-FRR-Prüfung ist eine strenge und herausfordernde Zertifizierung, die in der Finanzrisikomobilbranche hoch angesehen wird. Die Prüfung deckt eine Reihe von Themen ab, die für Fachkräfte über finanzielle Risiken von wesentlicher Bedeutung sind, und das Bestehen zeigt ein Engagement für kontinuierliche Lern- und berufliche Entwicklung. Mit der Unterstützung von Garps Studienmaterial und professioneller Gemeinschaft können sich die Kandidaten darauf vorbereiten, in ihren Organisationen das finanzielle Risiko zu verwalten.

GARP Financial Risk and Regulation (FRR) Series 2016-FRR Prüfungsfragen mit Lösungen (Q297-Q302):

297. Frage
Which one of the following financial instruments is subject to implied volatility price risk?

• A. Swaps
• B. Bonds
• C. Forwards
• D. Options

Antwort: D

Begründung:
Comprehensive and Detailed In-Depth Explanation:
Implied volatility price risk arises from changes in the market's expectation of future volatility, directly affecting the pricing of options via models like Black-Scholes, where implied volatility is a key input. Options prices are highly sensitive to volatility shifts, unlike:
* Swaps:Sensitive to interest rate changes, not implied volatility.
* Bonds:Affected by yield changes, not volatility.
Reference:GARP FRR Study Notes, Market Risk Section; BCBS, "Basel III: A Global Regulatory Framework," para. 689-690.

 

298. Frage
Which one of the following four statements about market risk is correct? Market risk is

• A. The exposure to an adverse change in the market value of portfolios and financial instruments caused by
  a change in market prices or rates.
• B. The exposure to an adverse change in the credit quality in portfolios or of financial instruments.
• C. The maximum likely loss in the market value of portfolios and financial instruments over a given period
  of time.
• D. The maximum likely loss in the market value of portfolios and financial instruments caused by the
  failure of the counterparty to meet its obligations.

Antwort: A

 

299. Frage
Which one of the following four statements on the seniority of corporate bonds is incorrect?

• A. Junior bonds always pay higher coupons than subordinated bonds.
• B. In bankruptcy, holders of senior bonds are paid in full before any holders of subordinated bonds receive payment.
• C. Senior bonds typically have lower credit spreads than junior bonds with the same maturity and payment characteristics.
• D. Seniority refers to the priority of a bond in bankruptcy.

Antwort: A

Begründung:
The incorrect statement about the seniority of corporate bonds is that "Junior bonds always pay higher coupons than subordinated bonds." Junior bonds are also known as subordinated bonds. The coupon rate of bonds is influenced by several factors, including the issuer's credit quality and market conditions, but the statement incorrectly assumes that junior bonds must always have higher coupons than subordinated bonds, which is not necessarily true.

 

300. Frage
To estimate the required risk-adjusted rate of return on a highly volatile energy stock, a risk associate
compiled the following statistics:
Risk-free rate = 5%
Beta = 2.5
Market Risk = 8%
Using the Capital Asset Pricing Model, she estimates the rate of return to be equal:

• A. 15%
• B. 40%
• C. 25%
• D. 10%

Antwort: C

 

301. Frage
Which of the following statements about a bank's behavior regarding Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) is correct?
I. A bank should always seek to maximize their overall RAROC.
II. A bank should consider investing in a business even with negative RAROC if it increases the RAROC of the bank as a whole.
III. A bank should minimize its overall RAROC by controlling the absolute and relative amount of risk of its businesses.
IV. A bank should maximize its RAROC by always investing in a new business that maximizes the RAROC for that business unit.

• A. I and II
• B. I, II and III
• C. II and IV
• D. II, III, and IV

Antwort: A

Begründung:
A bank's behavior regarding RAROC should consider:
* Maximizing overall RAROC: This ensures that the bank is efficiently managing its capital and generating the highest possible returns relative to the risks taken.
* Investing in a business even with negative RAROC if it increases the RAROC of the bank as a whole: This can be beneficial if the investment contributes to the diversification or other strategic goals that enhance the bank's overall risk-return profile.
These principles guide banks in optimizing their capital allocation and improving their financial performance.

 

302. Frage
......

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